本周量化市场跟踪周报显示，各类因子表现各异，沪深300、中证500及流动性1500股票池中因子表现分化。机构调研策略获得正超额收益，PB-ROE-50组合超额收益回撤，大宗交易组合表现优异，定向增发组合则相对较弱。报告结果基于历史数据，需谨慎对待。...

本文总结了本周全市场股票池中各类因子的表现，包括大类因子、单因子以及因子在行业内的表现，并分析了PB-ROE-50组合、机构调研组合、大宗交易组合和定向增发组合的跟踪情况。...