近年来，地产需求下滑导致钢材市场供需宽松，螺纹钢价差结构出现“近弱远强”的Contango结构，基差持续收缩。文章分析了螺纹钢期货的历史数据、合约价差及套利成本，提出了针对2505和2510合约的高位反套策略。...

11月21日，国债期货市场表现分化，30年期国债期货主力合约收涨0.47%，10年期、5年期国债期货也呈现上涨态势，而2年期国债期货略有下跌。机构分析指出，短期国债期货市场或维持谨慎态度，投资者可关注套利机会。...

本文解析了可转债市场中的传统套利策略，即利用可转债与正股之间的价格差异，通过瞬间买入并卖出的操作获取相对确定的利润。...