新华财经北京12月20日电（高二山）人民银行于12月20日实施了1016亿元的7天期逆回购操作，操作利率维持在1.50%不变。然而，由于当日有2051亿元的7天期逆回购到期，公开市场因此净回笼了1035亿元资金。本周内，人民银行累计开展了16783亿元的逆回购操作，但由于当周有19885亿元逆回购到期，公开市场累计净回笼资金达到了3102亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）各期限品种普遍下跌，其中14天品种跌幅尤为显著。具体数据显示，隔夜Shibor下跌1.00个基点至1.4140%，7天Shibor下跌0.70个基点至1.6200%，而14天Shibor则大幅下跌18.30个基点至1.8520%。

上海银行间同业拆放利率（12月20日）

数据来源：全国银行间同业拆借中心

在银行间质押式回购市场方面，所有品种的利率均呈现下跌趋势，其中7天期品种的跌幅相对较大。具体来看，DR001和R001的加权平均利率分别下行1.3个基点和5.2个基点，报1.4153%和1.5413%，成交额则分别增加了452亿元和2148亿元；DR007和R007的加权平均利率分别下行11.7个基点和6.9个基点，报1.5713%和1.7526%，但成交额分别减少了51亿元和864亿元；DR014和R014的加权平均利率分别下行4.8个基点和4.7个基点，报1.9314%和2.0542%，成交额则分别增加了140亿元和384亿元。

货币市场利率（12月20日）

数据来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司的交易员透露，12月20日的资金面全天保持宽松态势。早盘时，大型银行和国有银行放量融出资金。非银机构的隔夜押利率成交价格在1.80%左右，押存单信用成交价格在1.80%-1.85%之间。7天押利率成交价格则位于1.80%附近。在跨年资金方面，14天押利率成交价格在2.05%，21天押利率成交价格在2.00%。公开市场操作净投放后，资金面继续保持宽松状态，隔夜成交价格回落至押利率存单1.60%-1.70%附近，7天回购押利率成交价格回落至1.75%附近。午后，资金面宽松态势延续，隔夜押利率隔夜品种成交价格在1.65-1.75%区间内，押存单隔夜品种成交价格则在1.60-1.65附近。跨季成交较为冷清，临近尾盘时，部分大型银行和股份制银行隔夜减点融出资金，资金市场全面转松，隔夜押利率最低成交价格达到1.35%，押存单最低成交价格为1.55%。

在同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至12月20日下午5点30分，共有90只同业存单发行，实际发行量达到1339.4亿元。

在一级存单市场方面，全期限为工作日到期，整体交投情绪非常活跃。在二级存单市场方面，利率债日内大幅下行，10年期国债日终收盘价为1.6950%，存单交投十分活跃，各期限收益率呈现下行趋势。其中，1个月期国股日终收盘价为1.69%，较昨日下行5个基点；3个月期国股日终收盘价为1.67%，较昨日下行约4个基点；6个月期国股日终收盘价为1.67%，较昨日下行约1.5个基点；9个月期国股日终收盘价为1.66%，较昨日下行约0.5个基点；1年期国股日终收盘价为1.63%，较昨日下行约2个基点。1年期与9个月期利差为-3个基点，9个月期与6个月期利差为-1个基点，6个月期与3个月期收益率基本持平，3个月期和1个月期利差为2个基点。1年期与1个月期曲线利差为-6个基点，较昨日收窄3个基点；1年期与3个月期曲线利差为-4个基点，较昨日收窄2个基点。

【今日关注】

·据人民银行消息，初步统计数据显示，截至2024年3季度末，我国金融业机构总资产达到489.15万亿元，同比增长8.0%。其中，银行业机构总资产为439.52万亿元，同比增长7.3%；证券业机构总资产为14.64万亿元，同比增长8.7%；保险业机构总资产为35.0万亿元，同比增长高达18.3%。

·近日，金融监管总局发布了《中国出口信用保险公司监督管理办法》（以下简称《办法》），该《办法》共九章70条，内容涵盖总则、职能定位、公司治理、风险管理、内部控制、偿付能力管理、激励约束、监督管理以及附则等多个方面。

·国家金融监督管理总局发布通知，决定将原定于2024年底结束的保险公司偿付能力监管规则（Ⅱ）过渡期延长至2025年底。

·国家金融监督管理总局办公厅印发了《保险资金运用内部控制应用指引（第4号—第6号）》，其中明确要求保险公司在开展股权投资时，需重点关注资产负债错配风险、市场风险、流动性风险、法律合规风险以及操作风险等。

（文章来源：新华财经）