中基优选私募基金50指数及稳健型指数2024年11月报发布

（数据截至2024年11月29日）

　　一、市场及政策回顾

11月，国内多项重磅政策出台，包括增加地方政府债务限额6万亿元、优化房地产税收政策及促进外贸稳定增长措施。资本市场方面，证监会发布市值管理指引，旨在提升上市公司投资价值。海外方面，美国大选结果揭晓，美联储降息25个基点，俄乌冲突升级后黎巴嫩与以色列达成停火协议。

市场走势方面，A股稳中有涨，港股表现较弱，美股在回调后震荡走高。大宗商品市场方面，美元指数走强，黄金价格震荡，国际油价未能有效提振，国内商品市场涨后回落。

　　二、中基优选私募基金50指数表现

《中国基金报》推出的“中基优选私募基金50指数”涵盖股票多头、对冲、CTA及衍生品策略，表现出相对较高的收益、较低的波动性与回撤。截至11月，中基私募50指数累计盈利近74%，远超沪深300指数，显示出优异的收益捕获与防守能力。

　　三、指数表现详解

1. 指数走势：最近一个月，沪深300指数上涨0.68%，中基私募50指数上涨2.09%，超额收益显著。自基准日以来，累计超额收益达71%。

2. 业绩指标：中基私募50指数年化收益率达11%，年化波动率不到11%，夏普比率接近1，均优于沪深300指数。

3. 分策略表现：11月，股票多头策略贡献最大，对冲策略和CTA及衍生品策略也均有盈利。

4. 基金相关性：策略间低相关性降低了指数波动率，提高了风险收益比。

　　四、中基优选私募基金50稳健型指数表现

为满足长期稳健收益需求，中国基金报发布了中基私募50稳健型指数。该指数秉承“全天候”理念，配置了对冲基金、股票基金、CTA基金，表现优异，收益较高、回撤小、夏普比率高。

1. 指数走势：11月，中基私募50稳健型指数上涨2.14%，最近一年上涨5.11%，累计盈利达60%。

2. 业绩指标：年化波动率不到7%，最大回撤不超过8%，年化收益率达10%，夏普比率超过1.2。

3. 分策略表现：对冲策略贡献最大，股票多头策略和CTA及衍生品策略也均有盈利。

4. 基金相关性：策略间低相关性支撑了指数的长期稳健表现。

　　五、指数编制及查阅方式

中基私募50指数及稳健型指数的编制说明、周报、月报等固定报告可在《中国基金报》官方网站、官方微信公众号、官方APP查阅。私募机构如有意参与基金优选，可将相关材料发送至指定邮箱。

（文章来源：中国基金报）